FEEDBACK della strategia del 04 dicembre.

Sarebbe un azzardo dire che la teoria ciclica abbia previsto gli avvicendamenti politici italiani sfociati nelle dimissioni di Monti!! Oppure il premier ha scelto il momento coerente con le aspettative cicliche. Scherzi a parte gli eventi sono stati a nostro favore.

Chiusura al 10 dicembre

Il sottostante quota < 15.150
Venduto il contratto PUT (strike 15.750, pagato 150 punti): + 700 punti indice
Acquisto il contratto PUT (strike 15.250, incassato 50 punti): - 325 punti indice
La strategia è chiusa in profitto anticipatamente: (700 - 325 - 150 + 50) * 2.5 = 687.5 euro netti.
Il rendimento è pari a: 275 / 100 = 275%

Portata a scadenza (21 dicembre)

Valgono le considerazioni già esposte, ossia:
FTSE MIB < 15.250: profitto 400 punti indice
FTSE MIB > 15.750: perdita di 100 punti indice
Punti di breakeven: 15.650

STRATEGIA PER LA SETTIMANA
Questa volta cambiamo sottostante, scegliendo un mercato più solido non contaminato da influssi politici rilevanti. Andiamo a tradare sul DAX.
Per la settimana proponiamo una strategia in opzioni che sfrutti il ribasso di mercato per le prossime due settimana: RATIO CALL SPREAD con floor

Valore del DAX al momento della messa in opera: 7.500
Ricordo che il moltiplicatore delle opzioni sul DAX è di 5 €/punto indice

• N.1 Long CALL DIC 21 '12 strike: 7.350 Premio: - 180 punti indice
• N. 2 Short CALL DIC 21 '12 strike: 7.400 Premio + 290 punti indice
• N.1 Long CALL DIC 21 '12 strike: 7.600 Premio: - 35 punti indice

Max rischio: Costo della strategia : (290 -180 - 35) x 5 = - 375 €
Max guadagno: 125 punti, ossia + 625 € (se l'indice scade proprio a 7.400)