Dalla collaborazione tra Trading4.us e Strategiediborsa.com è nata una newsletter “operativa” in cui analisi tecnica, macroeconomica e ciclica si fondono in un unico corpo per dare vita a strategie operative in opzioni.
Per la settimana proponiamo una strategia in opzioni che sfrutti la lateralità di mercato.

Valore del FTSE MIB al momento della messa in opera: 15.600

Strategia: CALENDAR SPREAD
- N.1 Short Call NOV 09 '12 strike: 15.500 Premio: 225 punti
- N.1 Long Call NOV 16 '12 strike: 15.500 Premio: 318 punti

Max rischio: Costo della strategia : (318 - 225) x 2.5 = 232.5 €
Max guadagno: Da determinare (vedi approfondimento seguente)

L'esempio è puramente indicativo!

Analisi di mercato
Lo scenario macroeconomico del momento è piuttosto incerto nella misura in cui non ci sono tensioni o euforie particolari da dare una direzionalità agli indici di borsa.
Unica nota di rilievo, le elezioni americane...ma anche qui non è intuitiva la predilezione psicologica degli investitori verso i due candidati.
Giovedì ci sarà l'annuncio tassi della BCE che a mio avviso resteranno ancorati allo 0.75%.
A livello tecnico, vediamo una figura triangolare sul FTSE MIB, figura che si concluderà a breve e sarà un chiaro segnale per le prossime settimane.
Ciclicamente (vedi www.strategiediborsa.com) è attesa entro metà settimana una conclusione di ciclo settimanale a cui farà seguito una ripresa delle quotazioni.

Analisi strategia in opzioni
Ftse Mib <<15500 (forte ribasso)

Si può chiudere la strategia con il risultato: (225-318+valore residuo della seconda opzione). Valore residuo basso.