Al seguito di alcune ispezioni effettuate dalla vigilanza bancaria della BCE che hanno visto come oggetto alcune delle principali banche italiane, la banca centrale ha richiesto di applicare alcune modifiche al sistema di rating sul credito.
Revisione del rating sul credito
I modelli di rating sul credito, adottati dalle principali banche italiane, non soddisfano la vigilanza della BCE che pertanto ha chiesto una revisione del sistema di rating e dei modelli interni.
Ciò che preoccupa la BCE sono i modelli interni di rating sul rischio di credito adottati, modelli per i quali è stata richiesta una revisione, con conseguente aumento del RWA, ovvero delle attività ponderate per il rischio, che, secondo quanto emerso dalle ispezioni della BCE, sembra oscillare da un minimo di 20-30 punti base, fino ad un massimo di 50 punti.
Questi valori, elaborati sulla base dei dati del terzo trimestre del 2022, mostrano che le banche italiane presentavano un significativo Buffer nei confronti dei nuovi requisiti SERP, con un valore medio di circa 518 punti base.
Secondo quanto riportato dal sole 24 ore, gli istituti bancari avrebbero già avviato alcune manovre correttive, finalizzate a correggere e ottimizzare il RAW, in modo da renderlo in linea con le aspettative della BCE.
La decisione della vigilanza della BCE
Secondo quanto riportato dalle note della BCE, le decisioni della vigilanza della banca centrale sui modelli adottati confermano la forte pressione del regolatore alla luce delle incertezze sul contesto macro. Queste notizie denotano un carattere negativo per le valutazioni, in quanto, determinano maggiore incertezza sul livello adeguato di patrimonializzazione degli istituti e sulla loro flessibilità operativa.
Nello specifico, i dati citati, mostrano livelli di NPE Ratio mediamente superiori al 4%.
Le dichiarazioni di Enria
In merito alle decisioni della vigilanza della BCE si è espresso anche Andrea Enria, capo della vigilanza europea sul settore bancario, e, in un intervista rilasciata per Cyprus News Agency, ha dichiarato che, il 2022 è stato un anno positivo per le banche europee.
Nello specifico, l’aumento dei tassi di interesse ha giocato un ruolo positivo per la loro redditività e la loro posizione patrimoniale ne è uscita rafforzata nel corso dell’intero anno.
Questo ha ammorbidito i timori di una recessione che ora si stima possa essere superficiale e breve, ma che potrebbe rivelarsi più profonda di quanto non si prospetti al momento.
Per tali ragioni, sottolinea Enria, le banche devono essere prudenti, guardare a tutti i possibili scenari così da riuscire a prepararsi per poter affrontare anche gli sviluppi più avversi.
Priorità della vigilanza per il 2023
Nella sua intervista Enria ha parlato anche delle prospettive future e di quelle che dovrebbero essere le priorità della vigilanza per il 2023.
Nello specifico Enria prospetta un rafforzamento dei controlli e della gestione proattiva del rischio di credito, e di prepararsi ad evitare una nuova ondata di crediti deteriorati, che, in caso di recessione, potrebbero porre le banche in situazioni difficili.
Per tale motivo è prioritario per Enria focalizzarsi sulla solidità dei controlli interni per assicurare una tempestiva identificazione e gestione di crediti che possano iniziare a deteriorarsi.
L’intervista si è conclusa con la smentita di una maggiore rigidità dei requisiti imposti alle banche europee.