Greche

Greche è utilizzato in ambito finanziario per definire una classe di parametri. Il termine Greche è in particolare riferito ai covered warrant. Nel dettaglio, le Greche sono la classe di parametri coi quali viene espresso il tasso di variazione dei prezzi di un covered warrant rispetto ad altri parametri quali il sottostante, i dividendi attesi, il tempo residuo prima della scadenza ed il tasso di interesse. Le greche di un covered warrant, in particolare, sono i parametri delta, gamma, vega, theta, rho e phi. Per definizione un covered warrant è uno strumento finanziario che, quotato in Borsa, non è altro che un derivato e, nello specifico, un contratto di opzione che dà facoltà di vendere (covered warrant di tipo put) oppure di comprare (covered warrant di tipo call) una certa attività finanziaria sottostante ad un prezzo prefissato ed in corrispondenza di una data prestabilita.