INTRODUZIONE

ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 1 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Possiamo decisamente affermare che il "lunedì nero" del 20 settembre è stata la prima seduta che ha dato il via a questo discesa dai massimi di fine settembre / inizi ottobre. La volatilità ha certamente ripreso il sopravvento, con il VIX che nella scorsa ottava è ritornato in area 25 punti percentuali.

Il ritracciamento su VIX dell'ultima seduta venerdì e il conseguente rimbalzo dei prezzi degli indici, sembra configurare soltanto il famoso "rimbalzo del gatto morto", ergo è molto probabile per questa ottava un ulteriore allungo ribassista.

Dopo l'abbandono del supporto dinamico di breve, dato dalla media mobile a 20 sedute, il target diventa proprio la ben più importante media a 200 sedute.

Un tale ulteriore evoluzione ribassista su questi supporti fondamentali sembra essere incorporata anche nel movimento semiciclico delle volatilità storiche a 20 sedute e a 100 sedute, che plottiamo sempre sotto i prezzi: il loro incrocio rialzista fa appunto prevedere a breve un loro picco. 

La Figura 3 ci presenta il DAX tedesco, che è il solo ad aver già testato la media a 200 sedute, S&P500 e Nasdaq100 è probabile che seguano, avendo segnato precedentemente massimi assoluti ben più importanti.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 1 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX al 1 10 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NASDAQ100

Continuiamo a lavorare su questo indice, mantenendo un'ottica tattica di equilibrio: il CW Call aperto la scorsa settimana è ancora aperto in perdita, riposizioniamoci "short" seguendo l'analisi sugli indici di cui sopra.

In ogni caso con volatilità in aumento comprare CW è la scelta ottimale.

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW PUT su NASDAQ100

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HV8CW16
  • Strike 14.000 punti
  • Scadenza 18 Marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UV8CW1
  • ISIN DE000HV8CW16
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CW16

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 30% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INTEL

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su INTEL al 1 10 2021 – Fonte Pro Real Time

Restiamo ad operare sulla super Tecnologia USA: il leader mondiale nella produzione dei CHIP, la notissima INTEL, è decisamente in trend primario ribassista, anticipando il proprio indice di riferimento.

Prezzi al di sotto della media mobile a 200 sedute a partire dall fine di lugio e successiva congestione di distribuzione intorno ai 52 53 dollari per azione.

Ci aspettiamo una ulteriore "gamba ribassista" se il mercato in generale scenderà come ipotizzato.

Per cogliere questa opportunità ecco la seconda idea operativa su CW.

STRATEGIA BUY CW PUT SU INTEL

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Intel Corp | DE000HV8C5E6
  • Strike 50 DOLLARI
  • Scadenza 15 Giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UV8C5E
  • ISIN DE000HV8C5E6
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8C5E6

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative al 1 10 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line totale al 1 10 2021 delle idee operative del Report – Elaborazione su Excel

L'Equity Line del Report riprende bene la via del rialzo, segnando massimi assoluti: siamo a +18,39% dall'inizio di questo Report.

Il merito è delle componenti Short di due settimane fa, con Nasdaq e Stellantis che chiudono dopo queste due ottave in buon gain.

La sorpresa in positivo viene anche dalla scorsa settimana, il CW CALL su Netflix fa ottima performance questa settimana e contribuisce per oltre il +3% sul portafoglio.

Resta aperto solo un CW CALL su Nasdaq in perdita naturalmente, vedremo la chiusura la prossima settimana, considerando anche che viene coperto dal CW PUT sempre sull'indice tecnologico, messo in portafoglio con questo Report.

Good CW Trading da Luca Stellato!

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