ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 03 12 2021 – Fonte Pro Real Time

Dopo il "Black Friday" del 26 novembre, continua la volatilità sui mercati azionari. Da una parte la nuova variante Omicron del Virus, con i timori che questa possa rappresentare oltre che un periodo di incertezza riguardo a nuovi lockdown, anche la causa di un possibile rallentamento economico, e dall'altra parte le parole di Powell, presidente della FED, su un tapering anticipato, visto i progressi economici americani fin qui raggiunti.

Come detto la volatilità rimane alta, con il VIX ampiamente al di sopra dei 30 punti, mentre gli indici USA segnano nuovi minimi: il Nasdaq è sceso del 2% mentre l'S&P 500 del 1,3% nell'ultima settimana.

Le figure 1 e 2 ci mostrano due indici diversi dal punto di vista tecnico: infatti se il Nasdaq ha disegnato un "testa e spalle ribassista" su base giornaliera, l'S&P 500 ha graficato un "top failure swing", figura sì ribassista ma assai meno potente di quella del tecnologico.

Per S&P e Nasdaq cmq c'è ancora spazio per il "touch" decisivo al supporto dinamico più importante, la media mobile a 200 sedute, che sembra essere assai più raggiungibile dal secondo piuttosto che dal primo.

Le volatilità storiche di breve termine, a 20 sedute, sono ben al di sopra delle medio termine a 100 sedute e, al momento, non danno cenni di ritornare sulle proprie medie, motivo per il quale restiamo cautamente ribassisti.

La Figura 3 ci presente il nostro FTSE MIB40 che ha già testato il supporto chiave della media a 200, e si appresta a rimbalzare.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 03 12 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 03 12 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU NASDAQ 100

La riconfigurazione ribassista, a dispetto delle mie attese dei precedenti report, si sta manifestando molto più fortemente sul NASDAQ100, anche a causa di alcune aziende HiTech che stanno dichiarando dati molto negativi.

Dopo l'eccellente trade al ribasso su S&P500, "rolliamo" la posizione ribassista con un CW PUT sulla tecnologia.

Ecco quindi la prima idea operativa di questo report:

STRATEGIA BUY CW PUT su NASDAQ 100

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB1P2J6
  • Strike 15.500 punti
  • Scadenza 18 marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UB1P2J
  • ISIN DE000HB1P2J6
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HB1P2J6

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FTSE MIB

Come scritto sopra, l'indice italiano ha mostrato in queste due settimane una importante debolezza relativa rispetto agli indici americani. Tuttavia ha già raggiunto il target della sua media mobile a 200 sedute.

Vogliamo quindi credere che, in caso di rimbalzo dei listini e ripresa dei massimi, il nostro indice recuperi di più degli altri. Per questo ecco la seconda idea operativa su CW CALL.

STRATEGIA BUY CW CALL SU FTSE MIB

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HV8CK28
  • Strike 26.000 punti
  • Scadenza 17 Giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UV8CK2 
  • ISIN DE000HV8CK28
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CK28

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 4. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative dal 06 09 2021 al 03 12 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 5. Equity line totale delle idee operative del Report dopo 31 settimane operative – Elaborazione su Excel

Il "Black Friday" fa volare la nostra Equity Line, infatti se l'operazione rimasta aperta da due settimane su CW CALL su FTSEMIB si chiude molto male come trade, siamo più che ricompensati dalle due eccellenti operazioni ribassiste che abbiamo evidenziato nello scorso report: sia quella su S&P 500 sia quella su ENEL, che si chiudono alla grande già nella prima settimana avendo ampiamente superato il target previsto.

Dal 10 maggio 2021 inizio del report evidenziamo un risultato davvero magnifico: +53,95%! Su base annua un favoloso +88,24%!.

Ricordo che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade. 

Attualmente tutti i trade precedenti sono chiusi e quindi si riparte con le due idee operative del Report di oggi.

Good CW Trading da Luca Stellato!