ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 12 11 2021 – Fonte Pro Real Time

Dopo diversi Report gridando ai nuovi massimi di Borsa, questa settimana cambiamo la nostra apertura. La settimana che si è appena conclusa è stata certamente ribassista, ma del calibro di un piccolo storno dai massimi precedenti, e, come spesso accade in questa seconda parte di anno 2021, con candela di chiusura di venerdì molto positiva.

Gli indici americani S&P500 e NASDAQ100 disegnano. grazie alla chiusura di venerdì 12 novembre, un perfetto swing rialzista. Le figure 1 e 2 ci mostrano proprio questo rimbalzo dai supporti toccati la scorsa ottava, proiettando nuovamente i prezzi verso i massimi assoluti precedenti.

In effetti, avevamo evidenziato sette giorni fa come vi fossero evidenti possibili "scricchiolii", grazie all'analisi della volatilità, in particolare sul VIX americano. Questo indice tocca proprio un massimo importante lo scorso mercoledì a 20 punti, per poi ridiscendere fortemente a 16,29 punti, chiusura di venerdì.

La Figura 3 è sempre dedicata al nostro indice tricolore, il FTSE MIB40 che emula i "fratelli maggiori a stelle e strisce", ma che mostra in ogni caso un'ottima tenuta.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 12 11 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 12 11 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU S&P500

Tatticamente abbiamo in portafoglio ancora un CW Call dalla scorsa settimana su Nasdaq100 che manteniamo. Ci posizioniamo al rialzo allora sull'S&P500 puntando sullo swing di cui abbiamo riportato nell'analisi precedente.

Ecco quindi la prima idea operativa su CW di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su S&P500

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HV8BZJ4
  • Strike 5.000 punti
  • Scadenza 17 giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UV8BZJ
  • ISIN  DE000HV8BZJ4
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8BZJ4

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU STM

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice STM al 12 11 2021 – Fonte Pro Real Time

Avevamo messo in portafoglio con soddisfazione CW Call sulla nostra STM già da agosto. Ma ritorniamo sul titolo. Come evidenzia chiaramente figura 4, lo swing rialzista sul titolo riporta con la chiusura di venerdì ai massimi assoluti a 44,80 euro per azione.

La proiezione grafica è davvero positiva e ci aspettiamo un ulteriore allungo rilazista di fine anno.

Per operare in tal senso, ecco la seconda idea operativa su CW.

STRATEGIA BUY CW CALL SU STM

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su STMicroelectronics N.V. | DE000HR989L4
  • Strike 46 EURO
  • Scadenza 16 Marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UR989L 
  • ISIN DE000HR989L4
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HR989L4

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto).

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative dal 02 08 2021 al 12 11 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line totale delle idee operative del Report dopo 28 settimane operative – Elaborazione su Excel

Equity Line stabile ma sempre sui propri massimi assoluti: lo spread neutrale di settimana scorsa tra CW Call su FTSE MIB e CW Put su Nasdaq mantiene il valore.

Con le due idee operative di oggi ritorniamo decisamente rialzisti, cavalcando il Toro di fine anno.

Performance del Report dall'inizio, ovvero 10 maggio 2021, davvero eccellente: +47,91%! Ricalcolando su base annua: un eccezionale +83,23%!.

Ricordo che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade. 

Attualmente sono 4 i trade aperti, i 2 del Report precedente e gli altri 2 del Report di oggi.

Good CW Trading da Luca Stellato!