ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 17 12 2021 – Fonte Pro Real Time, 

Volatilità si / Volatilità no. Ribasso si / Ribasso no. Uno strano e altalenante Dicembre per gli Indici di Borsa.

Il combinato disposto tra politica della FED verso il rialzo dei tassi e Variante Omicron del Virus del tutto ancora sconosciuta per effetti e contagi, scatena l'incertezza sui listini mondiali.

Dopo la giornata di mercoledì 15, gli indici sembravano tornare al "bel tempo" proiettandosi di nuovo sui massimi assoluti: le parole di Jerome Powell, ancora una volta, sembravano spingere al massimo le borse USA.

Ma con la giornata di giovedì tutto da rifare e venerdì si sono testati minimi relativi sui suopporti chiave: 4.600 punti per S&P e 15.600 punti per il Nasdaq100.

La violazione di tali livelli sarebbe la certezza di un Dicembre anomalo e "bearish". Il VIX rimbalza con violenza di nuovo verso i 22 punti e il superamento dei 23 vedrebbe appunto gli USA di nuovo verso il basso per testare le proprie medie a 200 sedute.

Il nostro atteso Rally di Natale per ora non si vede, e il solo segnale incoraggiante è dato dalle volatilità storiche di breve termine, a 20 sedute, restano molto al di sopra delle medio termine a 100 sedute, ma sembrano rallentare e disegnare la parabola discendente del semi ciclo di ritorno alla media.

Figura 1 e 2 stabiliscono proprio questa incertezza tra prezzi e volatilità sui campioni americani, mentre figura 3 ci presente il nostro FTSE MIB40 che "swinga" proprio sulla sua media a 20 sedute. La candela finale di venerdì però configura un interessante "hammer" rialzista.

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 17 12 2021 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 17 12 2021 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU FTSEMIB

Questa ultima ottava di anno per il nostro report ci vede puntare sul nostro indice FTSEMIB, proprio per cogliere lo "swing" al rialzo di cui dicevamo nell'analisi principale.

Il CW CALL di due settimane fa si è chiuso venerdì a pareggio, perchè non riprovare?

Spazio quindi a un CW CALL su Italia come prima idea operativa di questo report:

STRATEGIA BUY CW CALL su FTSEMIB

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HV8BZL0
  • Strike 27.000 punti
  • Scadenza 17 giugno 2022
  • Codice di Negoziazione UV8BZL
  • ISIN  DE000HV8BZL0
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8BZL0

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU MONCLER

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su MONCLER al 17 12 2021 – Fonte Pro Real Time

Compriamo a fine anno Italia, non solo come indice, ma anche come singolo titolo. La scelta del CW CALL da mettere in portafoglio ricade su Moncler, eccellenza nostrana del lusso nel settore sportswear.

Graficamente la figura 4 ci presenta un titolo che, nonostante il top failure swing sui massimi a 70 euro per azione fatto segnare tra metà novembre e i primi di dicembre, non sembra affatto voler girare al ribasso. Prezzi sempre al di sopra della media a 200 sedute ben inclinata positivamente.

Lo swing al di sotto della media a 20 giorni, unitamente alla volatilità sempre molto alta, ci fa pensare che velocemente possa mettere a segno un rialzo di fine 2021.

Ecco allora la seconda idea operativa rialzista su CW CALL.

STRATEGIA BUY CW CALL SU MONCLER

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

  • Covered Warrant su Moncler S.p.A. | DE000HV8CZ21
  • Strike 65 euro
  • Scadenza 16 marzo 2022
  • Codice di Negoziazione UV8CZ2 
  • ISIN DE000HV8CZ21
  • https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HV8CZ21

La strategia prevede:

  • Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso
  • Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
  • Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW due lunedì dopo l’acquisto)

CONCLUSIONI

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative dal 06 09 2021 al 17 12 2021 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity line totale delle idee operative del Report dopo 33 settimane operative – Elaborazione su Excel

Siamo alla conclusione dell'anno 2021 per questo mio Report Operativo sui CW. La grande incertezza e la frenetica altalena della volatilità in queste settimane non ha pagato: il CW PUT su Nasdaq ha chiuso due settimane in perdita e il CW CALL su FTSEMIB appena negativo, di fatto a pareggio.

Restano aperti due trades su CW CALL per S&P aperto lo scorso report, anche questo pressochè in pari, mentre per ora è in perdita il CW CALL su APPLE. Alle due operazioni descritte aggiungiamo i due nuovi trades di questo Report, che in ogni caso andranno chiusi entro il 3 gennaio.

Con questi ultimi trades con il segno meno l'Equity Line dei risultati scende dai suoi massimi appena al sotto del 50%, esattamente a un + 49,03% In ogni caso questo e trading e il risultato dal 10 maggio 2021, inizio di queste idee operative, è davvero molto interessante!

Ricordo sempre che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni trade. 

A tutti Voi Lettori non mi resta che augurare un felice Natale di pace e serenità e sempre anche il mio personale augurio di Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari.

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Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni.

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