ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

La settimana del rimbalzo si è accesa con estrema forza fra giovedì e venerdì. Salendo di oltre il 6% in cinque giorni e del 9% dal minimo di venerdì scorso, l'S&P 500, dopo sette settimane consecutive di ribassi, ha messo in scena il suo miglior rally dal 2020. 

Il Nasdaq 100 ha sovraperformato i principali benchmark, con Apple e Tesla in rialzo di oltre il 4%. L’indice tech è in rialzo del 10% dai minimi di venerdì scorso.

I guadagni fanno certamente tirare un sospiro di sollievo, tuttavia gli analisti rimangono divisi sul fatto che le azioni abbiano raggiunto il bottom.

Tecnicamente un poderoso rimbalzo non è un mercato "Toro", motivo per il quale gli indici devono ancora arrivare a decisive resistenze, e superarle, per dire che il mood cambi.

Le figure ci presentano adesso gli indici al di sopra delle proprie medie mobili a 20 giorni, che restano negativamente inclinate. Livelli di estensione del rimbalzo a: 4.300 punti per S&P 500 e 13.600 punti per il Nasdaq 100.

Le volatilità storiche di breve a 20 sedute si piegano appena verso il basso, mentre le volatilità implicite diminuiscono di alcuni punti percentuali: VIX a 25 punti supporto chiave per questa grandezza e VXN a 33 punti.

Una settimana di ulteriore recupero è possibile, ma è da escludere che durante il mese di giugno non ci siano riprese ribassiste.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 27 05 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 27 05 2022  – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 27 05 2022 – Fonte Pro Real Time

ANALISI TECNICA ED APPROFONDIMENTO SU INDICI: NASDAQ 100

Anche dopo il grande recupero l'incertezza resta e quindi, bissiamo la felicissima esperienza di settimana scorsa, si torna a comporre uno straddle sull'indice tech USA.

Ritorno sui minimi o continuazione del grande rimbalzo?

lavoriamo stavolta su uno "Strangle" bidirezionale su Nasdaq100 proviamo ad avvantaggiarsi di questa condizione. L'importante è che il mercato si muova, non importa più in che direzione, se compriamo nello stesso momento sia CW CALL che CW PUT.

STRATEGIA STRADDLE: BUY CW CALL E BUY CW PUT SU NASDAQ100

Si selezionano CW a lunga scadenza, stavolta dicembre addirittura, per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:

• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB60SQ0
• Strike 12.500 punti
• Scadenza 16.12.2022
• Codice di Negoziazione UB60SQ
ISIN DE000HB60SQ0

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• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HB63MM6
• Strike 11.500 punti
• Scadenza 16.12.2022
• Codice di Negoziazione UB63MM
ISIN DE000HB63MM6

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La strategia prevede:

• Acquisto dei CW entro il lunedì della settimana
• Target Profit: rivendita di ogni singolo CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)


Conlcusioni

Figura 4. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel

Figura 5. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

Lo straddle sul Nasdaq fa faville in una settimana incredibile di recupero degli indici, la somma della variazione settimanale dei CW put in perdita e dei CW call in gain porta a un netto +3,82%!

In più si chiudono in guadagno anche i CW Call su Ftse Mib della settimana precedente. Da inizio anno: lo stellare +39,39% surclassa alla grande le performance negative delle Borse.

Per i  nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. 

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì. 

Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

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