Le 18 maggiori banche degli Stati Uniti hanno sostanzialmente superato il primo "check up" della Federal Reserve, anche se la banca centrale statunitense ha affermato che, nello scenario più avverso degli stress test, le perdite del sistema potrebbero raggiungere i 410 miliardi di dollari. Si tratta di uno scenario in cui si prevederebbe una recessione globale con tassi di disoccupazione statunitense in aumento di oltre sei punti percentuali (fino al 10% ossia prossimi ai livelli dell'Italia e a quelli dell'Eurozona in media nel 2016). Il CET 1 ratio medio cadrebbe in tale scenario da un attuale livello al 12,3% (quarto trimestre 2018) al 9,2%.

Da notare che il capitale regolamentare impiegato, il common equity capital, nelle 18 banche testate dalla Fed è cresciuto di oltre 680 miliardi di dollari dal 2009 a oggi.

Il vicepresidente della Fed *Randal K. Quarles *ha affermato che i risultati degli stress test confermano un sistema finanziario che rimane resiliente e che le maggiori banche degli Stati Uniti sono significativamente più solide di quanto non fossero prima della crisi.

Il campione di colossi finanziari testati dalla Fed copre circa il 70% del totale degli attivi bancari degli Stati Uniti.

Da ricordare che questa prima parte delle analisi annuali condotte dalla Fed è solo una componente della cosiddetta CCAR (la Comprehensive Capital Analysis and Review) che valuta i piani sul capitale delle banche (quindi anche l'adeguatezza delle loro distribuzioni di valore tramite dividendi o buyback) e che sarà rilasciata il prossimo 27 giugno.

(GD - www.ftaonline.com)