Rally di Natale in esaurimento

La teoria ciclica è stata puntuale come un orologio svizzero. Il 28 novembre si è chiuso un settimanale con il corso dei prezzi sotto la soglia dei 15.300, per poi rimbalzare per la partenza del nuovo ciclo con il FTSE MIB che venerdì (30 novembre) ha chiuso a 15.839.

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FEEDBACK della strategia del 26 novembre.

La teoria ciclica è stata puntuale come un orologio svizzero. Il 28 novembre si è chiuso un settimanale con il corso dei prezzi sotto la soglia dei 15.300, per poi rimbalzare per la partenza del nuovo ciclo con il FTSE MIB che venerdì (30 novembre) ha chiuso a 15.839.

Chi ha chiuso la strategia mercoledì 28 novembre, ha venduto il contratto PUT incassando 160 punti. Il sottostante valeva quota: 15.294 circa.Il prezzo di acquisto è stato di 68 punti, quindi l'opzione è chiusa in profitto anticipatamente: (140 - 68) * 2.5 = 180 euro. Il rendimento è pari a: (140 - 68) / 68 = 105% (in tre giorni!!)

Coloro i quali hanno messo in atto la strategia di copertura cilindrica, hanno realizzato:- dalla vendita della PUT, scaduta OTM: + 23 punti- dall'acquisto della CALL, scaduta ITM: (15.839 - 15.500) - 25 = 314 puntiConsiderando la PUT iniziale acquistata con strike 15.500 e con un premio pagato di 68 punti, il risultato finale è di: 314 + 25 - 68 = 271 punti. Il che corrisponde ad un profitto netto di 271 x 2.5 = 677.5 euro, ossia un rendimento del 271/68 = 398%

Coloro i quali non hanno seguito la strategia e hanno portato la PUT iniziale in scadenza, subiscono la perdita del premio di 68 punti, ossia - 170 euro.

BEAR PUT SPREADPer la settimana proponiamo una strategia in opzioni che sfrutti il ribasso di mercato per le prossime tre settimane.

Valore del FTSE MIB al momento della messa in opera: 16.023- N.1 Long Put DIC 21 '12 strike: 15.750 Premio: - 150 punti - N.1 Short Put DIC 21 '12 strike: 15.250 Premio: + 50 punti

Max rischio: Costo della strategia : (150 - 50) x 2.5 = - 250 €