Trading automatizzato: esiste un’altra via?

Un trading system ci dice fin dove ci possiamo spingere con lo stop o quando prendere profitto non sulla base dell’emotività del momento ma in base a precisi dati statistici e matematici. Di E.Malverti

In questi anni il trading on line è stato sviscerato in ogni componente, da quella tecnica a quella psicologica. Grazie a seminari, libri e community sono stati evidenziati a più riprese tutti gli aspetti che rendono difficile questa disciplina in modo tale da portare a un miglioramento delle statistiche di “mortalità dei trader”. Ciononostante l’evidenza empirica dimostra come gli errori che vengono commessi sono sempre gli stessi. C’è un notevole scostamento tra la teoria e la pratica.Il problema è più psicologico che tecnico.La mia esperienza di sviluppatore di strategie meccaniche mi ha dimostrato come esistano decine e decine di tecniche più o meno note in grado di generare utili sui mercati finanziari con discreta costanza.Dov’è quindi il “bug” che manda in tilt chi si avvicina a questa attività? Il problema maggiore è la disciplina. Quasi tutti i trader sono affetti dalla paura di perdere e hanno il desiderio di avere ragione del mercato. Le operazioni che scivolano lentamente in perdita vengono lasciate aperte, si lasciano correre le perdite e si monetizzano anticipatamente i guadagni, l’esatto opposto di quelle che sono le regole di base.C’è un vecchio detto che circola tra gli addetti di banche on line e Sim: la maggior parte dei clienti nasce scalper e diventa in breve cassettista…Se il problema maggiore è riuscire a seguire disciplinatamente una strategia con una aspettativa matematica positiva senza incorrere nell’errore di tagliare i profitti la soluzione è adottare un trading system (meglio se una batteria di trading system con una logica multisistema, multimercato, multitimeframe).L’automatizzazione totale del trading allevia notevolmente la pressione psicologica, lo stress e aiuta a staccarsi dal monitor riappropriandosi della propria vita privata, cosa che in mercati che oramai sono aperti 24 ore al giorno è difficilissima per i trader discrezionali che in molti casi sono quasi drogati in preda alla sindrome da gioco d’azzardo.