Persistono importanti differenziali di forza relativa sui diversi indici azionari.
Gli USA hanno avuto proprio nel giorno dell’Epifania una potente giornata rialzista che ha cambiato il segno della settimana.
Ecco le performance settimanali degli indici occidentali che seguiamo con attenzione: S&P500 +1,41%, Nasdaq100 +0,83%, Dax40 +4,93% e FtseMib +6,21%.
I numeri non mentono mai e le figure sotto riportate graficano questa enorme differenza tra Europa e Stati Uniti. Un incredibile Indice italiano primo della classe era molto tempo che non lo vedevamo così tonico.
Graficamente il nostro FTSE MIB è in bull market con prezzi in forte spinta sopra le medie chiave a 20 sedute e 200 giorni che osserviamo. Al contrario “fanalino di coda” è il NASDAQ100 il più penalizzato dalla politica restrittiva della FED, indice in bear market tecnico.
Quindi, come a fine anno, continuiamo a sfuttare l’attuale differenziale di forza relativa tra Italia e USA, per cui via all’acquisto di CALL tricolori insieme all’acquisto di PUT a stelle e strisce.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 6 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 6 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FtseMib40 al 6 gennaio 2023 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA NEUTRALE LONG / SHORT: BUY CW CALL SU FTSEMIB
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
• Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HC10023
• Strike 25.000 punti
• Scadenza 21.04.2023
• Codice di Negoziazione UC1002
• ISIN DE000HC10023
La strategia prevede:
• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA NEUTRALE LONG / SHORT: BUY CW PUT SU NASDAQ100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:
• Covered Warrant su Nasdaq-100 Index | DE000HB7A3F3
• Strike 11.000 punti
• Scadenza 16.06.2023
• Codice di Negoziazione UB7A3F
• ISIN DE000HB7A3F3
La strategia prevede:
• Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Figura 4. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative ultimi mesi 2022 – Elaborazione su Excel
Figura 5. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel
L’anno 2022 si chiude davvero molto bene per il nostro Report con il finale a +59,86%, sfiorando quindi il 60% su base annua. La costanza non ci manca, anche il precedente 2021 era andato molto bene: +52,45%, a testimonianzia che il trading settimanale di breve termine su strumenti liquidi e reattivi come i CW, se ben impostato in termini di ingressi, risk & money management, paga alla grande. L’Equity Line è riportata nella figura 4: le discese della performance cumulata non sono mancate e ricordiamo che rispetto ai suoi massimi a inizi novembre a +71,57%, certamente cediamo 12 punti, ma questo è il trading. L’operazione rimasta aperta dal 12 dicembre sui CW CALL S&P500 non ci premia nelle due settimane prima del Natale, infatti il rally non c’è stato e chiude con un negativo -4,81% sul capitale. Bene invece i CW sempre CALL ma su FTSE MIB aperti il 19 dicembre. Considerando le feste, i 10 giorni di Borsa aperta ci portano al 3 gennaio 2023 e si chiude con un rotondo +3,37% sul capitale. Di buon augurio per la strategia LONG SHORT che si trada da questa settimana. Per i nuovi lettori 2023 del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.