INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI
Settimana di grande incertezza sui mercati: i primi giorni hanno visto un forte impulso ribassista sugli indici di borsa, con partenza del movimento dal “pull back” della media mobile a 20 sedute che avevamo segnalato nello scorso report; a metà settimana i grafici giornalieri dei prezzi si sono fermati sui supporti dinamici e con la giornata di venerdì il “mood” è del tutto cambiato, con il dato dei Non-Farm-Payroll che ha fatto letteralmente “decollare” i listini azionari. Il rapporto sull’occupazione di venerdì ha messo in evidenza una crescita occupazionale e salariale che sta ritrovando ritmi più normali, il che è stato letto molto positivamente dagli operatori di Wall Street. Infatti proprio i Non-Farm Payroll hanno alimentato le speranze di un raffreddamento graduale dell’economia, offrendo alla Fed la possibilità di allentare la politica monetaria già a settembre, con gli attesi ribassi sui tassi di interesse che fanno salire i prezzi delle azioni non appena diventano più concreti.
La dinamica di incertezza si ritrova nelle figure sotto su S&P500 e NASDAQ100 da una parte e su FTSEMIB40 e DAX40 dall’altra. L’altalena sopra e sotto la media mobile di breve a 20 giorni indica proprio una non chiarezza nella ripresa del trend primario rialzista, il tutto accompagnato da una volatilità che tende molto a crescere sul grafico di quella storica a 20 sedute, ma che fibrilla in continuazione tra picchi e valli su quella implicita.
Volatilità crescente e non definizione del trend ci portano di nuovo a prediligere strategia neutrali, considerando che quelle ribassiste del lunedì sono subito andate a profitto con la giornata di borsa successiva molto negativa. Tra i vari indici preferiamo questa settimana il DAX tedesco, che non trova trade aperti da molto tempo. Componiamo acquisti di CW CALL e CW PUT in “straddle” proprio perché è l’indice più stazionario sulla media a 20 giorni e quindi pronto a imprimere volatilità nella nuova settimana operativa.
Le performance della settimana per gli indici che monitoriamo ovviamente sono ottime per le considerazioni di cui sopra: FTSEMIB40 -1,81%, DAX40 -0,88%, S&P500 +0,45%, NASDAQ100 +0,87%.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 3 maggio 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 3 maggio 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 3 maggio 2024 – Fonte Pro Real Time
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su DAX40 al 3 maggio 2024 – Fonte Pro Real Time
PRIMO TRADE – STRATEGIA NEUTRALE PRIMA GAMBA: BUY CW CALL SU DAX40
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Warrant Call on DAX® (Performance) Index | DE000HD2FA54
- Strike 18.000 punti
- Scadenza 17.12.2024
- Codice di Negoziazione F383T
- ISIN DE000HD2FA54
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
SECONDO TRADE – STRATEGIA NEUTRALE SECONDA GAMBA: BUY CW PUT SU DAX40
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HC7PW46
- Strike 18.000 punti
- Scadenza 20.12.2024
- Codice di Negoziazione UC7PW4
- ISIN DE000HC7PW46
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
CONCLUSIONI
Il report si impenna e finalmente fa decollare la propria linea degli utili, come ci mostra il grafico nel PDF allegato: i CW PUT su S&P500 e NASDQ100 aperti il lunedì vanno subito a target di profitto già dal martedì, vista la forte discesa degli indici a stelle e strisce dei primi tre giorni della settimana. La strategia della settimana precedente che era neutrale sull’S&P500 si chiude in leggera perdita con i CW CALL che compensano non del tutto i CW PUT. Finalmente si risale sopra i 7 punti percentuali di guadagno da inizio anno, con un risultato positivo che supera di poco quello dell’indice di riferimento in euro.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
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